Neue Strategie, neuer Name für Bardusch Gersitz Aktienfonds

Luxemburg (fondsweb.de) - Zu Jahresbeginn wurde der Bardusch Gersitz Aktienfonds in ETF-Strategie Global Control umbenannt. Neuer Anlageberater ist die Isarvest GmbH.

Mit der Umbenennung geht gleichzeitig eine Änderung der Anlagestrategie einher: Die ETF-Strategie Global Control Strategie ist auf Investoren ausgerichtet, die in ein ETF-Dachfonds Konzept investieren möchten und nur in einem begrenzten Maß erhöhte Schwankungs- und Rückschlagsrisiken akzeptieren. Das Auswahluniversum des Index besteht aus 16 in Deutschland gehandelten Exchange Traded Funds (ETFs), die alle klassischen Anlageklassen abbilden wie Renten, Rohstoffe, Währungen, Immobilien/Reits und den Geldmarkt.

Der systematische Allokationsmechanismus beruht auf einer dynamischen Asset Allokation, die quartalweise neuberechnet wird und in die Komponenten investiert, die die größte positive Sharpe-Ratio aufweisen. Der Index kann bis zu 75 Prozent in offensive Assets wie Aktien-ETFs und bis zu 100 Prozent in defensive Assets wie Renten, Immobilien und Geldmarkt investieren. Alternative Assetklassen wie Rohstoffe und Edelmetalle können bis zu 20 Prozent gewichtet sein. Wird die Quote von 75 Prozent bei den offensiven Komponenten nicht voll ausgeschöpft, so wird der Überhang in defensive Komponenten mit der höchsten positiven Sharpe-Ratio verteilt. Wenn keine Komponente eine positive Sharpe-Ratio aufweist, kann der Index bis zu 100 Prozent in Geldmarkt investieren. Jede Einzelkomponente kann maximal 20 Prozent betragen, die Maximalgewichtung bei Rohstoffen & Edelmetallen beträgt jeweils 10 Prozent, die bei Emerging Markets 15 Prozent.

Fondsmanager Luc Olinger zur Anlagestrategie: Unser Ziel war es, einen systematischen Risikosteuerungsprozess zu entwickeln, der diejenigen Assetklassen im Fonds höher gewichtet, die in den vergangenen 6 Monaten ein positives Verhältnis von Rendite zu Risiko aufweisen konnten. Komponenten, deren Risiko ansteigt oder dessen Renditen stagnieren, werden so automatisch vom dem Allokationsprozess niedriger gewichtet oder gar ganz ausgeschlossen. So hat der Fonds die Möglichkeit, sich komplett defensiv einstellen zu können, wenn mal alle Ampeln auf rot stehen.